中山大學(xué)嶺南學(xué)院金融碩士導(dǎo)師：徐信忠 正文

     
　　?徐信忠
　　行政職務(wù)：院長
　　系別：金融學(xué)系
　　職稱：教授
　　辦公電話：86-20-84110198
　　E-Mail：xuxz9@mail.sysu.edu.cn

　　?研究領(lǐng)域
　　公司治理、行為金融、金融工程

　　?教育背景
　　1993 英國蘭卡斯特大學(xué) 金融學(xué)博士
　　1988 阿斯頓大學(xué) 工商管理專業(yè)碩士
　　1985 北京大學(xué) 地球物理學(xué)學(xué)士

　　?職業(yè)經(jīng)歷
　　1991--1993 英國Warwick大學(xué) 商學(xué)院研究員(Research Fellow)
　　1993--1998 英國Manchester大學(xué) 會計與金融系講師和高級講師；
　　1998--1999 英國Bank of England 貨幣政策局金融經(jīng)濟學(xué)家；
　　1999--2002 英國Lancaster大學(xué) 管理學(xué)院高級講師和講座教授。

　　?主要研究成果
　　1.The Dynamics of International Equity Market Expectations (Co-authored with Michael J.Brennan, H. Henry Cao, Norman Strong), Journal of Financial Economics, forthcoming
　　2.Forecasting FX Volatility: Inplied Volatilities versus AR(FI)MA Models, Journal of Banking and Finance, forthcoming. (Co-authored with S.Pong, M.Shackleton, and S. Taylor)
　　3.CAPM, Higher Co-moment and Factor Models of UK Stock Returns, 2004, Journal of Bussiness Finance and Accounting, March. (Co-authored with D.Hung and M. Shackleton)
　　4.Post-Earning-Announcement Drift in the UK, 2003, European Financial Management, 9(1), 89-116. (Co-authored with W.Liu and N.Strong)
　　5.Understanding the Equity Home Bias:The Evidence from the Survey Data, 2003, Review of Economics and Statistics, May, 307-312.(Co-authored with N.Strong)
　　6.Pricing FTSE 100 Index Options under Stochastic Volatility, 2001, Journal of Futures Markets, 21, 197-211. (Co-authored with Y. Lin and N. Strong)
　　7.The Profitability of Momentum Investing, 1999, Journal of Business Finance and Accounting, 26, 1043-1091. (Co-authored with W. Liu and N. Strong)
　　8.Do S&P 500 Index Options Violate Martingale Restriction?, 1999, Journal of Futures Markets, 15(5), 499-521. (Co-authored with N. Strong)
　　9.The Incremental Volatility Information in One Million Foreign Exchange Quotations, 1997, Journal of Empirical Finance, 4(4), 317-340. (Co-authored with S. Taylor)
　　10.Explaining the Cross-section of UK Expected Stock Returns, 1997, British Accounting Review, 29(1), 1-23. (Co-authored with N. Strong)
　　11.Conditional Volatility and the Informational Efficiency of PHLX currency Options Markets, 1995, Journal of Banking and Finance, 19(4), 803-821. (Co-authored with S. Taylor)
　　12.The Term Structure of Volatility Implied by Foreign Exchange Options, 1994, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 29(1), 57-74. (Co-authored with S. Taylor)
　　13.The Magnitude of Implied Volatility Smiles: Theory and Empirical Evidence for Exchange Rates, 1994, Review of Futures Markets, 13(2), 355-380. (Co-authored with S. Taylor)

　　?主講課程
　　2009-2010 研究生金融學(xué)概論
　　2008-2009 本科生國際財務(wù)管理
　　2007-2008 研究生公司財務(wù)專題

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