上海財經(jīng)大學經(jīng)濟學院導師：沈根祥 正文

　　沈根祥

　　最后學位：上海財經(jīng)大學 博士
　　崗位職稱：教授 博導
　
　　研究領域：計量經(jīng)濟學、金融計量經(jīng)濟學、資本市場數(shù)量分析。
　　教學課程：計量經(jīng)濟學、金融投資專題、金融工程、金融時間序列分析、SAS及金融計算、金融計量經(jīng)濟學（II）
　
　　辦公室：上海市武川路111號 經(jīng)濟學院樓415
　　電 話：86-021-65903180
　　Email：
　　通訊地址：上海市國定路777號 上海財經(jīng)大學經(jīng)濟學院
　　郵 編：200433
　　
　　 教師簡介
　　本科·學士：1982.7～1986.7：河南師范大學數(shù)學系；
　　碩士研究生：1986.9～1989.7：河南師范大學數(shù)學系概率統(tǒng)計專業(yè)隨機過程方向；
　　博士研究生：2000.3～2003.1：上海財經(jīng)大學經(jīng)濟學院數(shù)量經(jīng)濟專業(yè)金融計量方向；
　　高級·訪學：2004.9～2005.7：英國南安普頓大學社會科學學院經(jīng)濟系高級訪問學者。

　　 發(fā)表論文：
　　1.利率期限結(jié)構(gòu)研究的新進展——宏觀—金融模型 《經(jīng)濟學動態(tài)》2011年2期
　　2.滬深300指數(shù)日內(nèi)跳的Hausman檢驗《數(shù)理統(tǒng)計與管理》2010年7期
　　3.基于Nelson-Siegel模型的利率期限結(jié)構(gòu)預期理論檢驗 《上海經(jīng)濟研究》 2010年4期
　　4.中國股票市場透明度改革效果的理論與檢驗《財經(jīng)研究》2008年6期
　　5.市場微觀結(jié)構(gòu)研究的新發(fā)展及對我國資本市場改革的啟示《財政研究》2007年6期
　　6.限價委托等待時間分布及市場有效性研究《經(jīng)濟經(jīng)緯》2007年5期
　　7.2000～2005年主要區(qū)域貨幣匯率波動特征的研究《世界經(jīng)濟》2006年第3期
　　8.股票收益隨機波動模型研究 《中國管理科學》2003年2期
　　9.我國股市漲跌停板制度及國際比較 《財政研究》2003年1期
　　10.漲跌停板制度對ST股票收益率波動的影響 《數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究》2003年5期

　　出版著作：
　　1、《計量經(jīng)濟學》 上海人民出版社 2010年
　　2、《衍生證券教程——理論和計算》（翻譯）上海人民出版社 2009年
　　3、《計量經(jīng)濟理論和方法》 （翻譯） 上海財大出版社 2006年

　　當前研究
　　1、金融資產(chǎn)價格和收益建模研究——基于高頻數(shù)據(jù)的跳檢驗（Poisson跳和Levy跳）、跳發(fā)生的宏觀和微觀機制。
　　2、債券市場利率期限結(jié)構(gòu)研究——宏觀-金融模型建模、非線性風險價格的仿射模型估計
　　3、投資歐拉方程的動態(tài)非線性面板數(shù)據(jù)模型估計
　　
　　

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