山東大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院導(dǎo)師：史敬濤 正文

　　史敬濤，男，1978年生，副教授。

　　工作經(jīng)歷
　　2010.12—至今，山東大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院概率統(tǒng)計(jì)研究所，副教授
　　2010.9—至今，山東大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院系統(tǒng)科學(xué)博士后流動(dòng)站，博士后
　　2005.9—2010.11，山東大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院概率統(tǒng)計(jì)研究所，講師
　　2003.7—2005.8，山東大學(xué)數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)學(xué)院概率統(tǒng)計(jì)研究所，助教

　　學(xué)習(xí)經(jīng)歷
　　2005.9—2009.12，山東大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院，運(yùn)籌學(xué)與控制論專(zhuān)業(yè)，博士學(xué)位
　　2000.9—2003.6，山東大學(xué)數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)學(xué)院，概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)，碩士學(xué)位
　　1996.9—2000.6，山東大學(xué)數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)學(xué)院，計(jì)算數(shù)學(xué)與應(yīng)用軟件專(zhuān)業(yè)，學(xué)士學(xué)位

　　講授課程
　　本科生課程: 高等數(shù)學(xué)，概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)，利息理論，多元統(tǒng)計(jì)分析，時(shí)間序列分析，應(yīng)用回歸分析

　　教研項(xiàng)目
　　2009.6-2010.6，利率對(duì)壽險(xiǎn)業(yè)的影響，山東大學(xué)大學(xué)生科技創(chuàng)新基金，指導(dǎo)教師
　　2009.6-2010.6，金融危機(jī)下鋼鐵行業(yè)的困境及未來(lái)發(fā)展前景的預(yù)測(cè)，山東大學(xué)大學(xué)生科技創(chuàng)新基金，指導(dǎo)教師
　　2008.3-2010.3，人口老齡化與中國(guó)壽險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，山東大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院基地教研基金暨山東大學(xué)大學(xué)生科研訓(xùn)練項(xiàng)目，負(fù)責(zé)人暨指導(dǎo)教師
　　2005.4-2007.4，統(tǒng)計(jì)學(xué)相關(guān)課程的教學(xué)改革與創(chuàng)新，山東大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院數(shù)學(xué)基地建設(shè)教研基金，負(fù)責(zé)人

　　參編教材
　　劉建亞，吳臻主編，胡發(fā)勝，宿潔，史敬濤編，大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)指南（概率統(tǒng)計(jì)分冊(cè)），山東大學(xué)出版社，2004.

　　教研論文
　　史敬濤，陳建良，大學(xué)生科研訓(xùn)練與保險(xiǎn)精算類(lèi)課程教學(xué)的實(shí)踐，高等理科教育，2011年第5期，130–132.

　　訪問(wèn)經(jīng)歷
　　2011.11，吉林大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院，邀請(qǐng)學(xué)術(shù)報(bào)告
　　2011.8，香港理工大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)系，合作研究員
　　2011.2，香港理工大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)系，合作研究員
　　2010.7-2010.8，香港理工大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)系，合作研究員

　　研究領(lǐng)域
　　隨機(jī)控制，倒向隨機(jī)微分方程，時(shí)滯隨機(jī)系統(tǒng)，金融數(shù)學(xué)，保險(xiǎn)精算

　　學(xué)術(shù)任職
　　IEEE會(huì)員

　　科研項(xiàng)目
　　2012.1-2012.12，時(shí)滯隨機(jī)系統(tǒng)的最優(yōu)控制理論及其應(yīng)用，國(guó)家自然科學(xué)基金數(shù)學(xué)天元青年基金項(xiàng)目，負(fù)責(zé)人
　　2011.7-2014.7，隨機(jī)控制與微分對(duì)策的優(yōu)化理論及其應(yīng)用，山東省自然科學(xué)基金青年基金項(xiàng)目，負(fù)責(zé)人
　　2010年度，時(shí)滯隨機(jī)系統(tǒng)最優(yōu)控制理論及其應(yīng)用，第四十八批中國(guó)博士后科學(xué)基金面上資助，獨(dú)立
　　2010年度，帶延遲的隨機(jī)系統(tǒng)的最優(yōu)控制理論及其應(yīng)用，山東省博士后創(chuàng)新項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資助，獨(dú)立
　　2010.6-2012.12，隨機(jī)時(shí)滯系統(tǒng)最優(yōu)控制理論及其應(yīng)用，山東大學(xué)自主創(chuàng)新基金（自然科學(xué)類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)）自由探索項(xiàng)目，負(fù)責(zé)人

　　科研獎(jiǎng)勵(lì)
　　2010.5 第22屆中國(guó)控制與決策會(huì)議（CCDC2010）張嗣瀛優(yōu)秀青年論文獎(jiǎng)，獨(dú)立
　　2007.12 第五屆中國(guó)科協(xié)期刊優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文獎(jiǎng)，第一位（1/2）

　　科研論文
　　24.Jingtao Shi, Zhen Wu, Necessary Condition for Optimal Control of Fully Coupled Forward-Backward Stochastic System with Random Jumps, accepted by the 31th Chinese Control Conference, July 25-27, Hefei, China, 2012. (EI, ISTP)
　　23.Jianhui Huang, Xun Li, Jingtao Shi, Forward-Backward Linear Quadratic Stochastic Optimal Control Problem with Delay, Systems & Control Letters, Vol. 61, No. 5, 623-630, 2012. (SCI, EI)
　　22.Jingtao Shi, Necessary Conditions for Optimal Control of Forward-Backward Stochastic Systems with Random Jumps, International Journal of Stochastic Analysis, Vol. 2012, Article ID 258674, 50 pages.
　　21.史敬濤，帶 Poisson 跳躍的正倒向隨機(jī)延遲系統(tǒng)遞歸最優(yōu)控制問(wèn)題的最大值原理，中國(guó)科學(xué)：數(shù)學(xué), 第42卷, 第3期, 251-270, 2012.
　　20.Jianhui Huang, Jingtao Shi, Maximum Principle for Optimal Control of Fully Coupled Forward-backward Stochastic Differential Delayed Equations, E-first in ESAIM: Control, Optimisation and Calculus of Variations, 16 February, 2012. (SCI)
　　19.Jingtao Shi, Global Maximum Principle for the Forward- backward Stochastic Optimal Control Problem with Poisson Jumps, Early-View in Asian Journal of Control, 26 August,2011. (SCI)
　　18.Jingtao Shi, Zhen Wu, Relationship between MP and DPP for the Optimal Control Problem of Jump Diffusions, Applied Mathematics and Optimization, Vol. 63, No. 2, 151-189, 2011. (SCI)
　　17.Jingtao Shi, Zhen Wu, A Risk-sensitive Stochastic Maximum Principle for Optimal Control of Jump Diffusions and its Applications, Acta Mathematica Scientia, English Series，Vol. 31(B), No. 2, 419-433, 2011. (SCI)
　　16.Jingtao Shi, Zhen Wu, A Stochastic Maximum Principle for Optimal Control of Jump Diffusions and Applications to Finance, Chinese Journal of Applied Probability and Statistics，Vol. 27, No. 2, 127-137, 2011.
　　15.Jingtao Shi, Relationship between Maximum Principle and Dynamic Programming for Stochastic Control Systems with Delay, Proceedings of the 8th Asian Control Conference, 1210-1215, May 15-18, Kaohsiung, Taiwan, 2011. (EI, ISTP)
　　14.Jingtao Shi, Optimal Control of Backward Stochastic Differential Equations with Time Delayed Generators, Proceedings of the 30th Chinese Control Conference, 1285-1289, July 22-24, Yantai, China, 2011. (EI, ISTP)
　　13.Jingtao Shi, Zhen Wu, The Maximum Principle for Partially Observed Optimal Control of Fully Coupled Forward-Backward Stochastic System, Journal of Optimization Theory and Applications, Vol. 145, No. 3, 543-578, 2010. (SCI)
　　12.Jingtao Shi, Zhen Wu, Maximum Principle for Forward- Backward Stochastic Control System with Random Jumps and Applications to Finance, Journal of Systems Science and Complexity, Vol. 23, No.2, 219-231, 2010. (SCI, EI)
　　11.Jingtao Shi, Relationship between Maximum Principle and Dynamic Programming Principle for Stochastic Recursive Optimal Control Problems of Jump Diffusions and Applications to Finance, Proceedings of the 8th IEEE International Conference on Control and Automation, 1512-1518, June 9-11, Xiamen, China, 2010. (EI，ISTP)
　　10.Jingtao Shi, The Maximum Principle for Partially Observed Optimal Control of Fully Coupled Forward-Backward Stochastic System with State Constraints，Proceedings of the 22th Chinese Control and Decision Conference，572-578, May 26-28, Xuzhou, China, 2010. (EI，ISTP) (獲張嗣瀛優(yōu)秀青年論文獎(jiǎng))
　　9.Jingtao Shi, The Relationship between Maximum Principle and Dynamic Programming Principle for Stochastic Recursive Optimal Control Problems and Applications to Finance, Proceedings of the 29th Chinese Control Conference，1535-1540, July 29-31, Beijing, China, 2010. (EI，ISTP)
　　8.Jingtao Shi, Zhen Wu, One Kind of Fully Coupled Linear Quadratic Stochastic Control Problem with Random Jumps, Acta Automatica Sinica, Vol. 35, No. 1, 92-97, 2009. (EI)
　　7.Jingtao Shi, Zhen Wu, Maximum Principle for Fully Coupled Forward-backward Stochastic Control System with random jumps, Proceedings of the 26th Chinese Control Conference, July 26-31, Zhangjiajie, China, 375-380, 2007. (EI, ISTP)
　　6.史敬濤，狀態(tài)約束下完全耦合的正倒向隨機(jī)控制系統(tǒng)的最大值原理，山東大學(xué)學(xué)報(bào)（理學(xué)版），Vol. 42, No. 1, 44-48, 2007.
　　5.Jingtao Shi, Zhen Wu, The Maximum Principle for Fully Coupled Forward-backward Stochastic Control System, ACTA Automatica Sinica, Vol. 32, No. 2, 161-169, 2006。(EI) (獲第五屆中國(guó)科協(xié)期刊優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文獎(jiǎng))
　　4.史敬濤，吳臻，一類(lèi)證券市場(chǎng)中投資組合及消費(fèi)選擇的最優(yōu)控制問(wèn)題，高校應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào)，Ser. A, Vol. 20, No. 1, 1-7, 2005.
　　3.史敬濤，吳臻，完全耦合的正倒向隨機(jī)控制系統(tǒng)的LQ問(wèn)題，山東大學(xué)學(xué)報(bào)（理學(xué)版）,Vol. 40, No. 1, 11-17, 2005.
　　2.王光臣，史敬濤，一類(lèi)關(guān)于投資組合和消費(fèi)選擇的最優(yōu)控制問(wèn)題，山東大學(xué)學(xué)報(bào)（理學(xué)版），Vol. 39, No. 4, 1-6, 2004.
　　1.史敬濤，吳臻，證券市場(chǎng)中一類(lèi)最優(yōu)投資組合及消費(fèi)的選擇問(wèn)題，自動(dòng)化理論、技術(shù)與應(yīng)用（第9卷） – 中國(guó)自動(dòng)化學(xué)會(huì)第17屆全國(guó)青年學(xué)術(shù)年會(huì)論文集，北戴河，95-98，中國(guó)農(nóng)業(yè)科技出版社，2002.

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