2022山東理工大學(xué)金融學(xué)綜合碩士研究生考研考試大綱及參考書目 正文

科目代碼：431 科目名稱：金融學(xué)綜合

一、考試說明

本科目滿分 150 分，其中，金融學(xué)(含國際金融)部分為90 分，公司金融部分為60 分。

二、考試范圍

第一部分：金融學(xué)(含國際金融)(90分)

(一)貨幣與貨幣制度

1. 貨幣的產(chǎn)生、演變與發(fā)展

2. 貨幣的職能與貨幣制度

3. 貨幣的層次與計量

4. 國際貨幣體系

考試要點(diǎn)：貨幣的形態(tài)演變與發(fā)展;一國貨幣和國際貨幣的職能差異;人民幣國際化的進(jìn)程;貨幣制度的歷史變遷;貨幣的計量方式;國際貨幣體系演變的階段、背景及特征;歐元區(qū)的形成與發(fā)展;國際貨幣體系的改革方向。

(二)利息和利率

1. 利息

2. 利率的作用

3. 利率決定理論

4. 利率的期限結(jié)構(gòu)

考試要點(diǎn)：信用的基本形式;商業(yè)信用與銀行信用的區(qū)別;信用的作用;利息的本質(zhì)與計算;利率的作用;不同的利率決定理論;利率市場化的條件與步驟;我國利率市場化的進(jìn)程;利率期限結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及其理論依據(jù)。

(三)外匯與匯率

1. 外匯

2. 匯率與匯率制度

3. 匯率決定理論

4. 開放條件下的匯率政策

5. 外匯管制與貨幣自由兌換

考試要點(diǎn)：外匯的特點(diǎn)與形式;匯率的類型;影響匯率變動的因素;匯率制度的分類及變化;影響匯率制度選擇的因素;不同貨幣制度下的匯率決定理論;外匯市場干預(yù)的類型與效力;人民幣匯率制度的演變;外匯管制的目的和方法;外匯管制的效果與影響;貨幣自由兌換的界定與條件。

(四)金融市場與機(jī)構(gòu)

1. 金融市場及其要素

2. 金融機(jī)構(gòu)類型與功能

3. 金融市場的有效性

4. 金融機(jī)構(gòu)的金融創(chuàng)新活動

考試要點(diǎn)：金融市場的功能;金融市場的類型及其區(qū)別;金融工具的種類與特點(diǎn);離岸市場與在岸市場的關(guān)系;不同類型金融機(jī)構(gòu)的功能與經(jīng)營特點(diǎn);金融市場有效性的判定與形式;金融機(jī)構(gòu)金融創(chuàng)新的動機(jī)與經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。

(五)金融結(jié)構(gòu)與金融危機(jī)

1. 金融結(jié)構(gòu)的概念與演變

2. 信息不對稱、交易成本對金融結(jié)構(gòu)的影響

3. 金融危機(jī)的概念與特征

4. 金融危機(jī)形成理論

考試要點(diǎn)：金融結(jié)構(gòu)的概念;金融結(jié)構(gòu)的變遷;中國金融結(jié)構(gòu)的特點(diǎn);信息不對稱帶來的逆向選擇與道德風(fēng)險問題;交易成本的表現(xiàn);信息不對稱、交易成本對金融結(jié)構(gòu)的影響;金融危機(jī)的基本特征;金融危機(jī)的形成理論;2008年全球金融危機(jī)爆發(fā)的原因。

(六)商業(yè)銀行

1. 商業(yè)銀行的負(fù)債業(yè)務(wù)

2. 商業(yè)銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)

3. 商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)

4. 商業(yè)銀行的風(fēng)險類型及其管理

考試要點(diǎn)：商業(yè)銀行的負(fù)債結(jié)構(gòu)與特點(diǎn);商業(yè)銀行的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)與特點(diǎn);商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)與表外業(yè)務(wù)的種類;商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)與表外業(yè)務(wù)的風(fēng)險;商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)與表外業(yè)務(wù)的創(chuàng)新;商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險及其度量;商業(yè)銀行利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險和市場風(fēng)險的管理。

(七)中央銀行

1. 中央銀行的職能

2. 中央銀行的獨(dú)立性

3. 中央銀行的資產(chǎn)負(fù)債表

4. 中央銀行體制下的貨幣創(chuàng)造過程

考試要點(diǎn)：中央銀行的性質(zhì)與主要職能;中央銀行對政府保持獨(dú)立性的原因;中央銀行資產(chǎn)負(fù)債表的構(gòu)成;存款貨幣的創(chuàng)造機(jī)制;基礎(chǔ)貨幣與貨幣乘數(shù);貨幣供給量的決定因素;中央銀行對貨幣供應(yīng)量的控制力。

(八)貨幣供求與均衡

1. 貨幣需求理論

2. 貨幣供給

3. 貨幣均衡

4. 通貨膨脹與通貨緊縮

考試要點(diǎn)：貨幣需求理論的主要內(nèi)容及其評價;貨幣均衡與總供求的關(guān)系;貨幣均衡的實(shí)現(xiàn)機(jī)制;通貨膨脹的類型及其治理對策;菲利普斯曲線;通貨膨脹的社會經(jīng)濟(jì)效應(yīng);通貨緊縮的治理對策。

(九)貨幣政策

1. 貨幣政策目標(biāo)

2. 貨幣政策工具

3. 貨幣政策的傳導(dǎo)機(jī)制和中介指標(biāo)

4. 開放經(jīng)濟(jì)下的宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)節(jié)

考試要點(diǎn)：貨幣政策的目標(biāo)設(shè)定;貨幣政策的操作指標(biāo)與中介指標(biāo);傳統(tǒng)貨幣政策工具與新型貨幣政策工具;量化寬松政策的操作及影響;貨幣政策的傳導(dǎo)機(jī)制理論;貨幣政策的時滯效應(yīng); IS-LM-BP分析框架;不同匯率制度下財政政策與貨幣政策的有效性分析;三元悖論。

(十)國際收支與國際資本流動

1. 國際收支平衡表

2. 國際收支失衡及其調(diào)節(jié)

3. 國際儲備的構(gòu)成及其管理

4. 國際資本流動

5. 資本流動、經(jīng)濟(jì)發(fā)展與金融穩(wěn)定

考試要點(diǎn)：國際收支平衡表的賬戶構(gòu)成;國際收支失衡的評估指標(biāo);國際收支失衡的經(jīng)濟(jì)影響;馬歇爾-勒納條件;國際收支失衡調(diào)節(jié)理論;中國國際收支現(xiàn)狀及其調(diào)節(jié);國際儲備的主要構(gòu)成與特點(diǎn);中國國際儲備問題;國際資本流動的原因與經(jīng)濟(jì)后果;國際資本流動對一國金融穩(wěn)定的影響;國際貨幣危機(jī)理論;應(yīng)對資本大規(guī)模流動的政策選擇。

(十一)金融監(jiān)管

1. 金融監(jiān)管理論

2. 巴塞爾協(xié)議

3. 金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管及其改革

4. 金融市場監(jiān)管

考試要點(diǎn)：金融監(jiān)管的理論依據(jù);金融監(jiān)管的成本;巴塞爾協(xié)議的演變及主要內(nèi)容;金融監(jiān)管體制的類型;我國金融監(jiān)管體制的演變;微觀審慎監(jiān)管的特點(diǎn)與弊端;系統(tǒng)性金融風(fēng)險與宏觀審慎監(jiān)管;金融市場監(jiān)管的主要內(nèi)容。

第二部分：公司金融(60分)

(一)公司金融概述

1. 什么是公司金融

2. 公司的財務(wù)目標(biāo)

3. 公司金融的原則與特點(diǎn)

考試要點(diǎn)：公司的財務(wù)活動;公司的財務(wù)目標(biāo);公司的代理沖突;公司金融的交易原則;公司金融的特點(diǎn)。

(二)折現(xiàn)與價值

1. 現(xiàn)金流與折現(xiàn)

2. 債券的估值

3. 股票的估值

考試要點(diǎn)：金融證券現(xiàn)金流量的方式;貼現(xiàn)率的選擇;一般估值模型;債券的基本估值模型;普通股和優(yōu)先股的基本特征;普通股的估值模型。

(三)財務(wù)報表分析

1. 會計報表

2. 財務(wù)報表比率分析

3. 長期財務(wù)計劃

4. 銷售百分比法

考試要點(diǎn)：三大財務(wù)報表的構(gòu)成;企業(yè)償債能力、營運(yùn)能力和獲利能力的衡量比率;財務(wù)比率綜合評分法和杜邦恒等式;企業(yè)的籌資渠道與籌資方法;銷售百分比法確定外部融資需求。

(四)資本預(yù)算

1. 投資決策方法

2. 增量現(xiàn)金流

3. 凈現(xiàn)值運(yùn)用

4. 資本預(yù)算中的風(fēng)險分析

考試要點(diǎn)：凈現(xiàn)值和其他投資準(zhǔn)則;增量現(xiàn)金流的計算;NPV的估計;資本預(yù)算中的風(fēng)險分析方法。

(五)風(fēng)險與收益

1. 風(fēng)險與收益的度量

2. 均值方差模型

3. 資本資產(chǎn)定價模型(CAPM模型)

4. 無套利定價模型

考試要點(diǎn)：收益率的含義與衡量;風(fēng)險的特征;系統(tǒng)性風(fēng)險與非系統(tǒng)性風(fēng)險的區(qū)分;風(fēng)險的度量;均值方差模型的推導(dǎo)及最優(yōu)投資組合的選擇;CAPM模型的公式與主要結(jié)論;無套利定價模型的主要思想與應(yīng)用。

(六)加權(quán)平均資本成本

1. 貝塔(β)的估計

2. 加權(quán)平均資本成本(WACC)

考試要點(diǎn)：貝塔(β)的估計;權(quán)益、債務(wù)與優(yōu)先股成本;WACC的計算。

(七)資本結(jié)構(gòu)與公司價值

1. 債務(wù)融資與股權(quán)融資

2. 資本結(jié)構(gòu)

3. MM定理

考試要點(diǎn)：資本成本的影響因素;股權(quán)融資與債務(wù)融資的優(yōu)劣;長期融資的方式;IPO折價之謎;資本結(jié)構(gòu)的含義;MM定理的假設(shè)條件、主要觀點(diǎn)與基本情形。

三、參考書目

米什金編著、鄭艷文等譯的《貨幣金融學(xué)》(第十一版)，中國人民大學(xué)出版社，2016年9月。

李健編著的《金融學(xué)》(第三版)，高等教育出版社，2018年11月。

張禮卿編著的《國際金融》(第二版)，高等教育出版社，2018年8月。

斯蒂芬A?羅斯等編著、吳世農(nóng)等譯的《公司理財》(原書第11版)，機(jī)械工業(yè)出版社，2017年8月。

注：本科目考試大綱可作為金融專碩考生復(fù)試考綱。

山東理工大學(xué)

本文來源：http://m.zhongzhouzhikong.com/sdlgdx/cksm_462205.html