南京信息工程大學碩士研究生招生入學考試大綱

    科目代碼：F43

    科目名稱：金融基礎

    第一部分：大綱內容

    （一）投資學

    1、證券市場基礎

    證券投資的基本概念與特征

    證券市場的發(fā)行主體、投資主體和市場中介

    證券市場的各種類型和層次

    證券市場的監(jiān)管

    2、證券發(fā)行與交易

    貨幣證券的發(fā)行與交易基本概念

    債券、股票的發(fā)行與交易：基本條件、上市進程、上市后的成交方式等等。

    金融衍生工具的創(chuàng)設與交易：衍生工具的交易者、交易場所、交易方法與特征等等，我國股指期貨的交易方式。

    證券信用交易：保證金交易與融資融券交易的規(guī)則。

    3、證券價格的分析基礎與價格表現(xiàn)

    有效市場理論：有效市場理論的概念、形式，對市場的三種劃分

    債券、股票的價格、收益與風險的基本形式：債券、股票的內在價值與影響價格的因素

    股票的除息與除權：現(xiàn)金股息、股票股息、股票拆股和配股的具體實施規(guī)則以及計算方法。

    股票價格指數(shù)：股票價格指數(shù)的含義、編制方法。

    4、最佳投資組合的選擇

    資產(chǎn)組合的含義與度量：資產(chǎn)組合及其收益率的計算方法，包括單個資產(chǎn)和資產(chǎn)組合的獨立，組合風險的度量。

    有效集及無差異曲線：如何選擇有效集，可行集的定義，投資者無差異曲線的意義。

    最佳資產(chǎn)組合的選擇：風險資產(chǎn)組合的最佳選擇，引入無風險資產(chǎn)后的最佳資產(chǎn)組合選擇。

    投資分散化含義

    5、資本資產(chǎn)定價模型

    模型的假設與市場均衡的含義

    資本市場線模型和證券市場線模型的比較。

    6、因素模型與套利定價

    因素模型的介紹：單因素模型的提出、計算；多因素模型對原有模型的擴展及運用。包括指數(shù)模型，F(xiàn)ama-French三因素模型，用因素模型股價預期收益率，計算協(xié)方差和方差等內容。

    套利定價：套利的一般原理

    7、債券定價分析

    影響債券定價的因素：時間價值的含義與計算方法，終值和現(xiàn)值的概念，名義利率與實際利率的計算，到期收益率與持有期收益率的計算方法。

    債券定價：收入資本化模型，包括現(xiàn)金流、折現(xiàn)率和價格的確定方法。債券定價公式，包括零息債券、付息債券、等額攤還債券和永久債券的定價，以及介紹債券定價定理。

    利率期限結構

    久期：久期的概念和性質，經(jīng)濟含義和基本類型

    8、股票定價分析

    股票定價概述：基本概念和分析思想，絕對定價模型與相對定價模型比較。

    股票定價的絕對模型：股利貼現(xiàn)模型，權益現(xiàn)金流量模型。

    股票定價的相對模型：市盈率模型，市凈率模型，收入乘數(shù)模型。

    （二）金融工程

    1、金融工程概述

    金融工程的基本概念

    衍生金融產(chǎn)品定價的基本假設

    2、金融工程的基本分析方法

    無套利定價思想

    風險中性的概念

    無套利定價原理與應用

    風險中性定價原理

    3、遠期和期貨的定價

    金融遠期合約的概念

    金融期貨的概念、特征

    期貨市場的功能

    期貨合約與遠期合約的差異

    4、互換的定價

    互換的基本定義

    互換的動因

    互換發(fā)生的原理

    5、期權市場

    金融期權的定義與種類

    期權合約的盈虧分布

    內在價值和時間價值

    影響期權價格的因素

    二叉樹定價方法

    （三）國際金融學

    1、國際收支與國際收支平衡表

    國際收支及國際收支平衡表的概念

    國際收支失衡類型及其調節(jié)機制

    國際收支失衡的經(jīng)濟影響

    2、外匯與匯率

    國際金融市場的功能

    外匯、即期匯率、遠期匯率、買入價、賣出價、基本匯率、套算匯率等概念

    匯率的標價方法和匯率的決定基礎

    匯率變動對國際收支、國際儲備、國內經(jīng)濟和世界經(jīng)濟的影響

    3、匯率理論

    鑄幣平價、黃金輸送點、金平價、購買力平價和利率平價等概念

    匯率決定理論

    匯率制度的類型

    固定匯率制與浮動匯率制的比較

    匯率制度的選擇

    4、國際收支內外部均衡

    了解內外部均衡的沖突

    了解內外部均衡沖突的調節(jié)原則

    理解內外部均衡調節(jié)的經(jīng)典理論

    掌握開放經(jīng)濟下的政策搭配理論

    5、外匯管理

    了解外匯市場干預的方式

    理解匯率制度選擇的條件

    理解外匯儲備管理的內容和原則

    6、國際儲備

    國際儲備、國際清償能力、在基金組織的儲備頭寸和特別提款權的概念

    國際儲備的作用、領會影響國際儲備的主要因素和國際儲備管理的基本原則

    7、國際金融市場

    離岸金融市場、境外貨幣、回購協(xié)議、股票存托憑證、衍生金融工具等概念

    當代國際金融市場發(fā)展的特點

    貨幣市場的交易工具和證券市場的劃分方式

    歐洲貨幣市場的特點和發(fā)展原因

    第二部分：說明

    1、基本要求：

    金融基礎涵蓋投資學、金融工程、國際金融學等內容?？荚嚨哪康脑谟跈z驗考生對金融基礎相關的基本概念、基礎理論的掌握及運用能力。

    2、分值比例：

    投資學：40%；金融工程：20%；國際金融學：40%

    3、題型分布：選擇、名詞解釋、簡答、計算、論述和案例分析。

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